在使用代理的环境下，windows security essential 更新总是失败，报错“0x80072EFD”，查询后得到这个解决方案（我用的是vista）：

1. 单击「开始」，然后在“开始搜索”框中键入 cmd。
2. 在 “程序”列表中右键单击“cmd.exe”，然后单击“以管理员身份运行”。
   注意：如果系统提示您输入管理员密码或进行确认，请键入密码或单击“继续”。“以管理员身份运行”是必须的。否则设置代理会出现写入错误。
3. 键入以下命令然后按 Enter：

   netsh winhttp show proxy

   注意代理设置列在“代理服务器”旁边。如果没有代理服务器，则会在“命令提示符”窗口中显示“直接访问<无代理服务器>”。

4. 若要删除列出的代理设置，请键入以下命令，然后按 Enter：

   netsh winhttp reset proxy

5. 设置正确的代理，键入以下命令，让后按 Enter：

   netsh winhttp set proxy host:port

6. 返回到 Windows Update 或 Microsoft Update 站点并尝试再次下载和安装此更新。

这样就OK了，另外win7 也是用 netsh winhttp …命令，而在XP环境下，用这些命令：

1. proxycfg -d
2. net stop wuauserv
3. net start wuauserv
4. exit

信息来源 http://support.microsoft.com/kb/836941